本周前两个交易日，市场呈现二八格局，大盘蓝筹股走强，中小盘股大跌。最近两日微盘股指数暴跌约两成，部分量化公募基金也受伤严重，4月15日和16日两天净值跌幅超过10%的基金有39只。其中，大成基金旗下的大成动态量化配置策略A净值两天大跌18.1%，位居榜首。
资料显示，大成动态量化配置策略混合总规模为3.17亿元，该基金现任基金经理为夏高。该基金成立于2016年9月20日，今年以来净值下跌37.6%，最近一年净值跌幅33.6%，最近三年净值跌幅41.7%。
从去年底的持仓来看，大成动态量化配置的投资组合以市值不足50亿元的小微盘股为主，持股非常分散，前十大重仓股合计占基金总持股市值比例约10%，每只个股占比约1%。
由于量化私募和公募的持仓大部分集中在中小盘股，因此小盘股后期走势也备受市场关注。深圳一位私募基金高管分析称，“而大部分业绩不佳的小微盘股将持续被市场抛弃。总体来看，小盘股基于由高流动性而产生的高估值溢价将被压缩。”
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